매력적인 주가 패턴 검색

기술적 분석(technical analysis)은 투자시점을 결정하는데 과거 주가의 패턴을 이용한다. 즉 기술적 분석은 특정 패턴이 출현 했을 때 어떤 주가의 흐름을 보였는지 알아냄으로써, 주가의 예측과 최적 투자를 가능하게 한다. 본 연구실에서는 기술적 분석을 다양한 차원에서 검토하고 이를 확장 및 보완해감으로써, 가장 매력적인 패턴을 찾는 연구를 진행하고 있다. 크게 다음과 같은 세부 주제로 나뉘어 연구되고 있다.

    - Algorithms for fast pattern matching on time series data
    - 주식데이터는 크기가 방대하여 기존의 pattern matching 알고리즘을 활용하기 어렵다. 특히 이러한 스케일상의 문제는 패턴의 적합도를 평가하는데 매우 큰 시간비용을 필요로 한다.

본 연구실에서는 이를 극적으로 개선하는 연구를 진행 중이다.

    - Evolutionary approach for identifying most attractive patterns
    - 매력적인 패턴을 진화연산으로 찾아보고자 하는 연구이며, 매력적인 새로운 패턴을 찾을 수 있다.

재무제표 함수탐색

재무제표란 각 기업이 가지고 있는 유용한 재무적 정보를 제공하는 수단으로서 대차대조표, 손익계산서, 현금흐름표 등으로 구성된다. 재무제표의 항목들을 적절히 조합하면 주식투자에 많은 도움이 되는 Price-to-Book Ratios, Price-to-Cashflow Ratios, Price-to-Earnings Ratios, Price-toSales Ratios 등의 여러가지 지표 산출이 가능하다.

본 연구실에서는 그간 여러 연구와 프로젝트를 통해 쌓아온 데이터마이닝 기술과 함수탐색 능력을 기반으로 재무제표에 담겨있는 1000 여개의 기본 항목들로부터 유용한 지표들을 직접 찾아내거나 이미 널리 알려진 지표들을 가공하고 조합하여 주식투자에 도움이 되는 함수를 효율적으로 탐색하는 기술을 연구한다.

아비트리지(Arbitrage)

원래의 뜻은 무위험 차익거래이다. 같은 현금 흐름과 수익 구조, 기업 환경을 가지는 두 개 이상의 주식에 대하여 수행한다. 그러한 주식 쌍이 상대적으로 가격 차이가 벌어졌을 때 패자를 매도하고 승자를 매수하는 방식을 사용하여 시장 기능에 의하여 원래의 흐름으로 회복되었을 때 수익을 얻으려는 전략이다. 과거의 주가 데이터를 기반으로 하는 가까운 기업 쌍을 찾아내는 함수 최적화와 클러스터링, 이를 이용한 매매 전략과 타이밍 선정 등이 주요 연구 사항이다.